Что такое мониторинг ПАММ-счетов? Показатели.

Мониторинг ПАММ-счетов — это система графического отображения результатов торговых операций без учета балансовых операций.

Система мониторинга ПАММ-счета работает по паевой системе.

Пай — это показатель мониторинга, отображающий долю инвестора и его инвестиций в составе ПАММ-счета, по аналогии с инвестиционным паем.

Цена пая — показатель, отражающий изменение средств на ПАММ-счете, учитывающий только результат торговых операций. Цена пая едина для всех участников ПАММ-счета и равна отношению средств к количеству паев ПАММ-счета (инвестиционного счета, если рассматривать мониторинг инвестиционного счета). Пересчет цены пая ПАММ-счета производится во время каждого ролловера. Первоначальная цена пая при активации ПАММ-счета составляет 100 единиц валюты депозита.

Количество паев — показатель, отражающий, какая часть от результата торговых операций на ПАММ-счете будет отнесена на соответствующий инвестиционный счет. Количество паев, принадлежащих рассматриваемому инвестиционному счету, определяется как отношение средств инвестиционного счета к цене пая. Расчет количества паев инвестиционного счета производится в открытый ролловер при исполнении заявок на ввод и вывод.

Вышеуказанные показатели мониторинга рассчитываются и хранятся с точностью до пятнадцатого знака после запятой. В Личном кабинете цена пая отображается с двумя знаками после запятой, количество паев — с шестью.

Пример №1.

Инвестор создает инвестиционный счет и подает заявку на ввод 1 000 USD. Цена пая ПАММ-счета в открытый ролловер равна 200.00. При исполнении заявки Инвестору запишется 5.00 паев (1 000 USD / 200.00).

В следующий ролловер цена пая ПАММ-счета стала равна 250.00. Средства на инвестиционном счете станут равны 1 250 USD (250.00 × 5.00 паев = 1 250 USD).

Инвестор решает пополнить инвестиционный счет и подает заявку на ввод 500 USD. Цена пая ПАММ-счета в открытый ролловер равна 250.00. При исполнении заявки на инвестиционный счет запишется 2.00 пая (500 USD / 250.00) и количество паев инвестиционного счета станет 7.00. В следующий ролловер расчет средств инвестиционного счета будет производиться относительно 7.00 паев.

Доходность за период — процент прибыли или убытка инвестора на инвестиционном счете за определенный период. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

(P2 - P1) / P1 × 100%, где:

• P1 — цена пая на начало периода;
• P2 — цена пая на конец периода.

Пример №2.

1 июля инвестор создает инвестиционный счет и подает заявку на ввод. На момент исполнения заявки цена пая равна 250.00. 1 августа цена пая данного ПАММ-счета увеличилась до 350.00. Доходность инвестиционного счета за этот период составит: (350.00 – 250.00) / 250.00 × 100 = 40%.

Также вычислять доходность за период можно через доходность ПАММ-счета на графике мониторинга по следующей формуле:

((D2 + 100) - (D1 + 100)) / (D1 + 100) × 100%, где:

• D1 — доходность на начало периода;
• D2 — доходность на конец периода.

По окончании торгового интервала с полученной прибыли (если она имеется), согласно условиям оферты ПАММ-счета, будет списан процент вознаграждения управляющего. Полученная при этом сумма СЧА (стоимости чистых активов) будет зафиксирована на балансе инвестиционного счета.

Показатели оценки работы управляющего

• Максимальная относительная прибыль — это максимальная сумма, которую мог бы заработать инвестор за все время существования ПАММ-счета.
• Максимальная просадка (относительный убыток) — это максимальная сумма, которую мог бы потерять инвестор за все время существования ПАММ-счета.
• Максимальная дневная прибыль ПАММ-счета — это максимум из всех дневных прибылей.
• Максимальный дневной убыток ПАММ-счета — это максимум из всех дневных убытков.
• Средняя дневная прибыль — это среднеарифметическое значение всех дневных доходностей больше нуля.
• Средний дневной убыток — это среднеарифметическое значение всех дневных убытков.
• Волатильность дневной доходности — это среднеарифметическое значение всех дневных доходностей (прибылей и убытков), взятых по модулю.
• Фактор восстановления — это отношение текущей прибыли к максимальной относительной просадке.

• Агрессивность торговли рассчитывается на основании волатильности среднедневного торгового результата ПАММ-счета. Диапазоны агрессивности:

  • 1 уровень — от 0 до 1%;
  • 2 уровень — от 1 до 3%;
  • 3 уровень — от 3 до 5%;
  • 4 уровень — от 5 до 7%;
  • 5 уровень — от 7% и более.
• Доходность / риск — отношение средней дневной прибыли к среднему дневному убытку.
• Звезды — значки, присваиваемые ПАММ-счету в зависимости от количества набранных баллов (от 0 до 5).

Показатели ПАММ-счета публикуются на странице мониторинга ПАММ-счета.